股指窄幅徘徊 期权认购持仓集中精力下移

原标题：隐波小幅下行线

期权日报 作者：彭鲸桥

昨日，A股窄幅振动。套利譬如说分化，恒生50ETF收跌0.83%，沪浅300ETF收跌0.56%。套利市场市况往年平稳，当日沪浅两市及中金所套利总成交399.45万张，较年前一开市的422.48万张放缓5.45%；总持仓574.23万张，较年前一开市的538.01万增长6.73%。

50ETF套利持仓量小幅持续上升，商品价格几乎起码。昨日，50ETF套利总成交196.06万张，较年前一开市的196.21万张减小0.15万张，跌幅为0.08%；总持仓212.39万张，较年前一开市的278.92万张降低21.24万张，增幅为7.61%。从当年初各拒绝执行价的持仓变动情况看，入股认沽总共合营7.75万张。其中，入股合营1.28万张、认沽合营6.46万张。结构上上看，入股持仓焦点下移，认沽进一步合营，预想短期弱势振动。

沪浅300套利持仓量继续持续上升，商品价格下滑。成交方面，恒生300ETF套利商品价格跌幅仅有为11.46%，浅证300ETF套利商品价格跌幅最小为1.64%。持仓方面，浅证300ETF套利持仓量跌幅仅有为8.28%，恒生300ETF套利持仓量跌幅最小为4.13%。沪浅300套利与50ETF套利类似，入股小幅合营，认沽进一步合营，初期下半年弱势振动。

中证1000套利持仓量为1.83万张，较年前一开市增长21.70%，而商品价格放缓2.98%。其中，8年初租约总共合营0.23万张。其中，入股合营0.06万张、认沽合营0.15万张。入股认沽浅虚值肺脏合营存量较多，后市预想宽幅反转。

所谓反转亲率方面，指标窄幅振动，所谓反转亲率反而小幅持续上升。目年前，恒生50ETF套利平值所谓反转亲率为17.54%，高于年前一开市的15.09%；恒生300ETF套利为18.33%，也高于年前一开市。历史背景反转亲率近几日之外有放缓，50ETF30日历史背景反转亲率为15.60%，沪浅300指标为15.08%。从入股认沽反转亲率套利来看，50ETF套利入股认沽反转亲率套利变动较大，合成譬如说维持小幅升水状态。

结构上上看，指标窄幅徘徊，套利入股持仓焦点下移、认沽进一步合营，预想市场弱势振动辅以，也就是说策略建议从容，亲密留意做多反转亲率的机会。（作者期权投资额咨询从业证书编号Z0012925）

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