华泰期货国债日报20220119：利率曲线进一步陡化

原标题：华泰掉期通货日报20220119：利息椭圆进一步陡峭所谓

消费市场概述：

利息消费市场，主要期内通货利息1y、3y、5y、7y和10y共五2.13%、2.35%、2.53%、2.72%和2.76%，主要期内通货利差10y-1y、10y-3y、10y-5y、7y-1y和7y-3y共五63.0bp、41.0bp、23.0bp、59.0bp和37.0bp,通货利息折返兼有,通货利差相比较不断扩大。主要期内国开债利息1y、3y、5y、7y和10y共五2.2%、2.53%、2.75%、2.96%和3.06%，主要期内国开债利差10y-1y、10y-3y、10y-5y、7y-1y和7y-3y共五86.0bp、53.0bp、32.0bp、76.0bp和42.0bp,国开债利息折返兼有,国开债利差相比较不断扩大。

资金消费市场，主要期内转让利息1d、7d、14d、21d和1m共五1.97%、2.27%、2.53%、2.64%和2.67%，主要期内转让利差1m-1d、1m-7d、1m-14d、21d-1d和21d-7d共五69.0bp、40.0bp、14.0bp、67.0bp和38.0bp,转让利息折返兼有,转让利差相比较不断扩大。主要期内股票市场利息1d、7d、14d、1m和3m共五1.92%、2.09%、2.21%、2.43%和2.49%，主要期内股票市场利差3m-1d、3m-7d、3m-14d、1m-1d和1m-7d共五57.0bp、40.0bp、28.0bp、51.0bp和34.0bp,股票市场利息折返兼有,股票市场利差相比较不断扩大。

期债消费市场，TS、TF和T主力合约的日涨跌幅共五0.02%、0.06%和0.16%，期债上涨兼有；4TS-T、2TF-T和3TF-TS-T的日涨跌幅共五0.3元、0.39元和0.59元，掉期暗含利差不断扩大；TS、TF和T主力合约的净基差对数共五-0.0526元、-0.0452元和-0.0068元,净基差多为不胜。

股票价格展望：

从狭义依赖性看成，资金利息飙升，本国货币净投放增加，突显依赖性趋紧的或多或少下，世界银行放松本国货币。从特例依赖性看成，最新的注资指标多数单线，信用边际转松。从持仓看成，前5大席位净多持仓倾向单线，突显期债的做多力在增强。从债市杠杆看成，债市杠杆率飙升，做多现券的力在增强。从债对股的通用性看成，债对股的通用性减低。

方式而建议：

同样方式而：期债得分作3.62/10，期债严肃看自在。

期现方式而：基差折返，净基差为不胜，重视多现券自在掉期的帮助。

区域性品种方式而：依赖性偏紧，信用偏松，暂不推荐，重视期债做自在帮助。

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